谭同学2024-04-13 10:51:09
谭同学为什么置信水平越高，要求的持有期越短？
回答（1）
黄石2024-04-16 10:03:51
黄石同学你好。比方说我们通过过去100个月的每周收益计算1-month VaR。此时，99% VaR就是这100个月中第二大的损失。但如果我想计算99.9%的VaR，那我们就很难直接通过100个月度收益来去计算了。此时我们会倾向于降低holding period，比方说变成1-day VaR。100个月（假设一个月20个交易日）= 2000个交易日，2000*99.9% = 1998，因此99.9% VaR就是这2000个交易日中第三大的损失。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片