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黄石2024-04-12 16:42:07
黄石同学你好。既然是期权价值的上限，我们就可以联想一下极端的情况。对于美式看跌期权来说，最极端的情况莫过于1. 标的资产价格为0，行权所得收益最大化，等于K，且2. 当前标的资产价格就为0，对于收益K免去了货币时间价值的影响。如果当前标的资产价格 = 0，那么我现在立刻行权就能够得到K，这就是美式看跌期权理论上的最高价值。对于欧式看跌期权来说，由于其只能在到期时行权，那么最极端的情况就是到期时标的资产价格为0，行权可得K。但是由于我们计算的是当前的期权价格，所以还需要将K折现回来，等于PV(K)，这是欧式看跌期权的理论最高价值。
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