136****6220回答（1）
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黄石2024-04-12 16:30:06
黄石同学你好。见下图。首先这里假设的是5%的显著性水平；其次这里使用的是损失分布，也就是把所有return前面都打上一个符号，此时去正值就是损失，去负值就是收益。对应VaR值的定义，VaR是大概率下的最大损失，所以在损失分布中是一个右尾的分位数（而在原先的return distribution中，VaR是左尾分位数取绝对值）。
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