177****82672024-04-12 00:16:51
177****8267at the money的话delta就是0.5吗，这个是什么依据。那in或者out the money呢，这些delta是如何确定的
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黄石2024-04-12 16:13:47
黄石同学你好。这是delta的性质，倒不是说ATM option的delta就是0.5（或者-0.5），而是比较接近0.5。如果题目只给到ATM的信息，未给到delta的取值，但同时计算又需要用到delta，那么就默认delta = 0.5。Delta都是根据计算得到的，无股息情况下在BSM模型中看涨期权的delta = N(d1)，看跌期权的delta = N(d1) - 1。
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