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木同学2024-04-11 10:08:34

老师这里解释不满足次可加性，为何组合用了96%置信度，不满足VAR1+VAR2 时候只用了95%置信度？

回答（1）

黄石2024-04-12 14:25:51

同学你好。没太明白同学的问题，这里计算的都是95%置信水平下的VaR。在这个例子中，贷款1和贷款2的95% VaR都是0，而二者组合的95% VaR = $100m，组合的VaR大于个体VaR之和，因此次可加性被违背、VaR不满足次可加性。

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