FRM斗战圣罗2024-04-08 13:56:44
FRM斗战圣罗怎么判断是否有套利机会呢
回答（1）
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黄石2024-04-09 12:33:45
黄石同学你好. 根据定价公式, F = S*e^[(r-q)T], 该定价公式就是通过无套利的思想来的. 这里的思想是, 如果F不等于S*e^[(r-q)T], 那么市场上存在套利机会. 比如如果F < S*e^[(r-q)T], 那么我们低买高卖, 卖空现货, 买入期货; 反之, 则买入现货, 卖空现货, 最终我们都能够实现套利利润, 利润就等于F与S*e^[(r-q)T]之间的差. 在此题中, 根据题目信息, S*e^[(r-q)T] = 798, 高于F =758, 我们的套利利润就等于40.
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