董同学2024-04-08 06:28:39
董同学第四行的Rf是否有误，感觉应该是MAR
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黄石2024-04-09 12:20:43
黄石同学你好. 通常Sortino ratio分子上的MAR都会被设定在无风险利率上. 这里的思路是, 如果我投资一个有风险的资产, 那么最差最差它的收益率也不能低于无风险资产的收益率, 所以最低要求回报率就是无风险利率. 当然, 这也并不绝对, 投资者也可以将MAR设定成比如某个股指的回报率等等.
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