136****6220回答（1）
黄石2024-04-08 19:16:09
黄石同学你好. 久期是债券价格对于利率的敏感程度的负数, 由于利率上升/下降时债券的价格下降/上升, 所以敏感程度为负值, 而久期为正. 这点我们会在第四门课估值与风险模型当中去更深入地学习, 同学现在可以当作结论记住. 支固定收浮动, 在利率上升时获利, 价值上升, 故其敏感程度为正值, 久期为负. 而支浮动收固定, 在利率下降时获利, 价值上升, 故其敏感程度为负值, 久期为正.
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