173****29012024-04-05 17:10:36
173****2901关于carry roll down的计算提问
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黄石2024-04-08 18:02:46
黄石同学你好。Component attributes to change in rates计算的是，基于carry roll down的基础上，去计算债券价格因为利率的变动而发生的变动（不包含spread，spread依旧保持不变）。在计算carry roll down的时候，我们假设利率符合某种预期、可以计算出随着时间的变动债券的全新价格。而在这个价格的基础上，只变动利率（利率从原先的预期变为实际利率）、不变动利差带来的价格上的变化就是component attributes to change in rates。计算完这部分我们还要计算一个component attributes to change in spreads，这个时候就是去考虑利差的变动带来的影响了。
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我能理解这个意思。我没理解的是，为什么➖100.55 而不是100.35呢
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