李同学2024-04-04 15:15:31
李同学这道题C选项能解释下后半句equal for both the underlying asset and the option对不对吗
回答（1）
黄石2024-04-07 17:31:05
黄石同学你好。后半句的话在我们学的这种基础二叉树模型下是正确的，这些概率每一期都是一样的。这个可以直接从风险中性概率的公式中看出来，r不变，delta_t每期相同时长，u和d也不变（因为delta_t和sigma是不变的）。不过如果我们想要对模型进行一些改良的话，理论上是可以使得这个概率也发生变化的，但是这个就不是FRM关注的点了。
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