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李同学2024-04-04 12:13:38

这里老师说N（d2）代表看涨期权的行权价格是口误还是什么，不应该是行权概率吗，行权价格应该是K吧，前面说未来以Ke^(-rT)的价格买入是不是也不太对，应该是以K买入，折现到0时刻是Ke^(-rT)吧

回答（1）

黄石2024-04-07 16:59:28

同学你好。是的，同学说的都是正确的，这里授课老师应该是口误了，造成的不便还请谅解哈。

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