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小同学2019-02-13 15:18:54

为什么数理统计中95%的分位数是1.96，而VaR值估算中是1.65？

回答（1）

Cindy2019-02-13 19:19:16

同学你好，因为前者做的是双尾的检验，分位点是1.96，而VAR值是一个损失数据，我们只关心尾部，所以我们在衡量VAR值的时候用的是单尾检验。分位点是1.65

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