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谭同学2024-04-03 08:16:07

这里的凸性计算为什么非要用二阶导，不用给的公式就是wt平方除以（1+期间利率）的平方？而且这老师讲的二阶导的公式似乎有点问题啊 少了求和符号 只适合本题 会造成误导

回答（1）

黄石2024-04-03 15:59:48

同学你好。这里用的是最严谨的计算modified convexity的公式，原版书上的计算方式只是一个近似（见图1）。从考试的角度出发用原版书的计算公式即可。至于这道题没有求和符号，这是因为这道题是一个零息债券哈。

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