封同学2024-04-01 15:20:06
封同学老师您好，可以解释一下这道题目，吗，就是deep in the money和deep out of the money 的delta绝对值不都是一样的吗，为什么选B，那么A不也可以选择吗，谢谢老师
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黄石2024-04-03 17:34:05
黄石同学你好。delta hedging是通过买/卖delta份股票进行的。这里题目既然说的是interest cost，这是借钱的成本，显然我们是通过买股票来对冲。当期权是deep ITM时，delta趋近于1，要买的股票个数越大，interest cost也就越高。Deep OTM时delta趋近于0。
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