木同学回答（1）
黄石2024-04-02 16:54:59
黄石同学你好。对于期权，由于最早的BSM模型是基于连续时间的模型，所以一般都默认使用连续复利，除非题目另说。对于债券，通常都是使用离散复利（比如美国国债每半年付息一次，对应复利频次为每半年一次），除非题目另说。其它衍生品（远期、期货、互换）具体使用哪种复利形式需要根据题目信息来判断。
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