136****6220回答（1）
黄石2024-04-03 09:26:29
黄石同学你好。举一个更一般化的例子，Y = a + bX1 + cX2 + e。White test分为两个步骤：一，根据样本数据估计该回归，并采集残差项e^。二，将残差的平方对一个常数、所有解释变量本身、所有解释变量的平方项以及解释变量之间的交叉项进行回归，在这个例子中，就是(e^)^2 = f + gX1 + hX2 +iX1^2 + jX2^2 + kX1X2 + u。跑完这个回归之后对其斜率系数做联合检验，若检验统计量大于critical value则拒绝原假设，小于critical value则不拒绝原假设。White test的原假设是同方差性，对应着回归斜率系数全部等于0；备择假设是异方差性。
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