theta不是时间变化对应的期权的变化，开始是250-0.5年到现在的0天-0.04年不就是，不应该按图片中计算吗？

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187****02062024-03-25 17:30:23

theta不是时间变化对应的期权的变化，开始是250-0.5年到现在的0天-0.04年不就是，不应该按图片中计算吗？

Option Sensitivity Measures 查看试题

回答（1）

黄石2024-03-28 10:51:25

同学你好。in ten (10) days指的是期权价格在10天内的变化。根据题目，-15.5是时间流逝1年期权价值的变动，而125天为半年，那么一年有250天，故时间流逝10天期权价值的变动 = -15.5/250*10 = -0.62。当前期权价值 = 14.9，因此10天后根据theta可以得到期权价值大约会落在14.28左右。