187****02062024-03-23 13:26:46
187****0206如何计算Var没有听懂？
回答（1）
黄石2024-03-26 10:13:21
黄石同学你好。95%的VaR的含义是，在未来一段期间内，有95%的情况损失不会超过VaR，有5%的情况损失会超过VaR。因此，计算VaR就变为了计算损失分布的95%分位数。在这道题目中，损失$1m/$3m/$10m的概率分别为90%/7%/3%，故损失不超过$1m的概率是90%，损失不超过$3m的概率是97%，以此类推，而95%分位数落在90%和97%之间，对应损失不超过$3m，所以VaR = $3m。
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为什么3对应的是97%？
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同学你好。有90%的概率损失为$1m，7%的概率损失为$3m，因此在97%的情况下我们都不可能见到超过$3m的损失。
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