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黄石2024-03-25 21:47:25
黄石同学你好。假如模型是Y = a + bX1 + cX2 + e。第一步，通过一组样本数据跑回归，获得残差项e^；第二步，将e^的平方对自变量做回归，此处回归不但包含自变量本身，也包含交叉项和平方项，在前述模型中，我们将e^的平方对X1，X2，X1^2，X2^2以及X1X2这五个项进行回归。跑完该回归后，对回归中的斜率系数进行联合检验，原假设为homoskedasticity，备择假设为heteroskedasticity，最终根据联合检验的情况进行判断。
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检验统计量服从卡方分布，自由度是n-1吗？
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同学你好。这个稍微了解一下就可以了，考试不会考这么细。怀特检验下的检验统计量服从一个自由度为n(n+3)/2的卡方分布，其中n是解释变量的个数。像这道题目中只有一个解释变量，故n(n+3)/2 = 1*4/2 = 2。
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