136****6220回答（1）
黄石2024-03-25 21:21:37
黄石同学你好。绝大多数情况下，不论是看涨期权还是看跌期权的多头，theta都为负，因为随着时间流逝、到期日临近，时间价值越来越少，期权价值也就越来越低（注意有特例，比如标的资产为无股息股票的deep ITM European put）。一般题目不会考察Theta的计算，而是直接给到得数，根据题目的数字来就可以了。
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