封同学2024-03-22 22:09:01
封同学老师您好，可以问下这道题的考点在哪吗，关于可转债券久期之类的
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黄石2024-03-26 09:56:46
黄石同学你好。这道题考察的是对知识点的综合理解，而不是课本上的固定知识点。题目问的是convertible bond的option-adjusted duration（把这个直接当作duration就可以）什么时候和straight bond的duration更接近，深层含义就是问什么时候convertible bond和straight bond更接近（如果这两类产品几乎无异，那么duration也应该几乎无异）。那根据convertible bond的定义，当股价很低时，其内嵌的期权几乎没有价值，此时convertible bond和普通债券几乎无异。
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