Carla2024-03-22 15:02:34
Carla老师，为什么要用这个公式，这里的公式是哪一节课的？有点儿忘了这个知识点
回答（1）
黄石2024-03-25 20:21:06
黄石同学你好。这个公式就是用effective duration对冲这部分的公式。这里的思路在于，当利率发生变动时，原头寸价值的变动和对冲工具价值的变动相互冲抵，最后使得整体头寸的价值不受利率变动的影响，也就是这里的D(V)*V + D(P)*P = 0。其中D都是利率变动一单位、头寸价值的百分比变动，乘上头寸价值得到的就得到了金额的变动。最终对此公式进行移项，就得到了课件上这一公式。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片