春同学2019-02-11 17:33:33
春同学这道题问什么不用权重来计算组合vaR哪？
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Cindy2019-02-11 17:44:33
Cindy同学你好，计算组合的VaR值是要考虑权重的，只不过在dollar VaR的计算公式里面，通过化简到最后一步，权重在最终的公式里没有体现出来，它其实已经包含在VaR值里面了，这个公式直接记住就好了，就像两个随机变量的方差一样，考试的时候直接用，我们用题目给出的条件，求资产组合的VaR值的时候，代入权重，一步步化简下来，表达式就变成只含VaR,不含权重了，权重被化简掉了，所以我们直接代入单个资产的VaR值进行计算就好了VARp^2=VAR1^2+VAR2^2+2rho*VAR1*VAR2
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