134****4518回答（1）
最佳
黄石2024-03-20 16:58:51
黄石同学你好。不要把put-call parity和远期合约定价公式混淆。有股息的put-call parity推导见下图。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那有没有类别差异的记忆方法？比如期权的调整都是-q次方，远期/期货就是r-q次方？
但是BSM模型的红利率调整在价格计算的时候调整是-q次方，d1计算的时候又是r-q次方？
- 追答
-
同学你好。远期/期货定价都是r - q，期权当中只要出现股息率首先就是在S的基础上乘以e^-qT，d1和d2的话另背。这些都是公式推导的结果。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片