封同学2024-03-18 17:28:13
封同学老师您好，可以问问这道题详细解答吗，谢谢老师
回答（1）
最佳
黄石2024-03-20 16:25:39
黄石同学你好。当前数据不满足put-call parity，此时c + PV(K) = 3 + 44e^-0.1 = 42.81，而p + S = 2 + 42 = 44，故c + PV(K) < p + S，存在套利机会。套利买低卖高，于是我们买入c + PV(K)，即做多看涨期权，做多无风险资产，做空p + S，即做空看跌期权，做空股票。因此C正确。
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