封同学2024-03-18 17:04:44
封同学老师您好我想问下这道题，不明白怎么解释，谢谢老师
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黄石2024-03-20 16:15:17
黄石同学你好。根据put-call parity，c + PV(K) = p + S，即做多一个看涨期权 + 做多无风险资产（面值 = K） = 做多一个看跌期权 + 做多一只股票。进行移项，p = c + PV(K) - S，即做多一个看跌期权 = 做多一个看涨期权 + 做空一只股票 + 做多无风险资产（面值 = K），所以这里选B，只不过选项没有说的很完全，卖标的资产买期权，除非极限情况下否则资产都比期权贵，所以我们会剩下一笔钱，这笔钱是要被拿去投资无风险资产的。
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