封同学2024-03-17 14:32:01
封同学老师您好，可以请教一下这方面的知识着重需要掌握哪些吗，感觉这个题目之前没遇到过，有点半蒙半猜的，谢谢老师
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黄石2024-03-20 15:55:01
黄石同学你好。这道题有些过时了，现在考纲里不要求掌握swap rate了，可以跳过。
简单说一下。I正确，我们使用的swap rate通常是市场上的bid rate和ask rate取平均。
II正确，swap rate其实就是一种典型的par rate。这是因为swap在期初价值等于0。如果把它看作一个固息债券和一个浮息债券的组合的话，由于浮息债券特殊的性质其期初价值必等于面值，所以最终固息债券期初的价值也为面值。因此，swap rate就可以被看作是一个使得固息债券价值等于面值的coupon rate，这符合par rate的定义。
III错误，写反了。IV写的不对，swap并不是纯粹无风险的。
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