134****4518回答（1）
最佳
黄石2024-03-20 10:44:21
黄石同学你好。
A选项有误，利率风险是可以被对冲的。
B选项有误，单因子模型只考虑一个因子，通常是短期利率。这里引入了short-term rate和long-term rate，是一个多因子模型的概念了。
C选项正确，单因子模型认为整条利率曲线都受一个因子影响，即短期利率。最简单的单因子模型下，利率曲线是发生平行移动的（即随着短期利率变动1单位，利率曲线上所有的即期利率都变动1单位）。
D选项错误，risk-free securities没有风险，不可能有credit exposure。
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