封同学2024-03-16 22:15:48
封同学老师您好可以解释一下这道题目吗，不知道考点
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最佳
黄石2024-03-20 09:52:07
黄石同学你好。不太清楚同学第四门课的学习进度，如果已经学完了的话，那么同学应该知道除了Key rate measures之外，久期应对的都是利率曲线的平行移动，且由于久期只是一个一阶导，所以对于利率较大的变动近似效果较差（此时需要引入convexity）。这两点要求是需要同学掌握的。A不够严谨，利率变动相同的量虽然是平行移动，但这个平行移动如果很大那也不行；B正确；C也是没有考虑到移动大小的问题；D的话说得更泛泛了，比如不同期限的利率都上升，一个上升10bps，一个上升6bps，一个上升3bps，这也叫highly correlated，但显然不是平行移动。
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