封同学2024-03-16 18:41:05
封同学老师您好，可以详细解释一下这道题目吗，我找不到这是哪个知识点，谢谢老师
回答（1）
黄石2024-03-19 16:32:39
黄石同学你好。看到与利率相关的forward contracts和futures contracts之间比高低优先要想到convexity adjustment。Long-dated forward contracts on short-term deposits说白了就是以短期存款作为标的的远期，你可以直接当成FRA。FRA rate和Eurodollar futures rate之间的区别就是凸性调整的部分，futures rate会偏高一点。
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