134****45182024-03-16 11:20:53
134****4518题目有问题，三因素其中一个是超过TB的收益率。但是在初始情况时，题目说的是TB的收益率是2%。最后计算的时候，认为初始情况下超过TB的收益率是2%。这里是否有问题
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黄石2024-03-19 14:53:20
黄石同学你好。这里TB是对因子“the excess return of 30-year Treasury bonds over T-bills”的一个简写，不是说的T-bills的收益率为2%哈。比如多因子模型对于market excess return（E[RM] - Rf）也常简写为MKT（MarKeT），记住这类模型中简写指的是因子即可。
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