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黄石2024-03-15 15:44:54
黄石同学你好。对于期权定价的研究以BSM模型的提出为基础。由于BSM模型是连续时间模型，对每一瞬间进行分析，所以对应的复利频次就是连续复利。进而后续对于期权的定价模型通常也都直接使用连续复利。同时，这道题即使不使用连续复利也可以选出正确答案，不影响。
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主要是看到定价的产品不是期权所以需要确认一下连续复利还是一般复利。
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同学你好。是的，这里的产品是债券，不过二叉树和BSM这两类模型题目如果不说的话那么假设的都是连续复利。
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