136****6220回答（1）
黄石2024-03-15 14:56:49
黄石同学你好。p-value如何计算FRM中不要求掌握，题目一般会直接给到信息。
p-value的计算方法是，举个例子，假如检验统计量服从N(0, 1)，在一次抽样中计算得到检验统计量 = 2.65，那么在单尾情况下，p-value就是P(z >= 2.65) = 1 - P(z <= 2.65)，其中z是标准正态变量。如果是双尾的情况，那么p-value就是P(z >= 2.65) + P(z <= -2.65) = 2*(1 - P(z <= 2.65))。换句话说，p-value衡量的就是观测到比当前检验统计量更极端的情况的概率。
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