180****09232024-03-13 21:42:11
180****0923GTS, M-fold是干什么的？相关知识点是什么
回答（1）
黄石2024-03-15 14:43:19
黄石同学你好。GtS的做法是先建立一个包含所有变量的大型模型，在对所有系数进行检验后，找到最不显著的那个系数对应的解释变量（也就是test statistic绝对值最小的那个），将其剔除、重新回归、循环往复、直到模型中所有系数都是显著的。M-fold cross validation则是拿出大部分样本进行建模，留下小部分样本进行模型验证，计算出小部分样本中的SSR，比较各个模型的表现，选择SSR最小的那个。具体方法见下图。
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