180****0923回答（1）
黄石2024-03-15 14:07:07
黄石同学你好。Macaulay duration的定义是现金流平均回流时间，计算方法是每一笔现金流的回流时间、以折现现金流/价格作为权重计算一个加权平均。对于零息债券来说，只有一笔现金流，是在到期时回流的，因此零息债券的Macaulay duration就等于它的到期期限乘以1的权重，等于到期期限本身。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片