天堂之歌

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134****45182024-03-12 20:17:13

请把夏普,特雷诺,索提诺,信息,阿尔法比例的大小和价格高估低估的关系一次性整理说明一下,谢谢。

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回答(1)

Michael2024-03-14 16:52:08

学员你好,夏普,特雷诺和索提诺,还有信息比率和价格高低估没有关系,阿尔法和价格高低估之间有关,其中阿尔法大于0,表示资产低估,反之表示资产高估。

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评论
追问
感觉你说的有问题,SR高不就应该说明价格低估了吗?我理解哪里有问题? 这些比例的高度分别代表了什么意思?高好还是低好?
追答
这是由这些指标的适用情况来决定的。SR计算出来之后会和基准去比较,或者和其他产品的SR去比较,然后体现出来了哪一个做得更好。这里的每一个指标都是这个用处。 唯一有一些特例的是alpha,因为它是和CAPM(也就是理论的要求回报率去比较了),所以还可以得到高估和低估的结论(高估和低估是针对于理论的价格来的)。

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