134****4518回答（1）
Michael2024-03-14 19:06:13
学员你好，债券对冲的公式只有一个，我写在了下面，代入数据即可，算出来的数据似乎负数所以合约要做空。
其中这个题目的久期不要找错，因为CTD对冲发生在合约结束，所以要找合约结束的时候的预期的久期。
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Michael2024-03-14 19:06:13学员你好，债券对冲的公式只有一个，我写在了下面，代入数据即可，算出来的数据似乎负数所以合约要做空。
其中这个题目的久期不要找错，因为CTD对冲发生在合约结束，所以要找合约结束的时候的预期的久期。
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