春同学2019-02-10 15:53:11
春同学这道题还是不太明白能解释一下吗？
回答（1）
Cindy2019-02-11 10:44:25
Cindy同学你好，要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，所以A和C都错了，再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B
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