木同学2024-03-12 09:53:43
木同学你好老师，FRM一级中文教材第343页“时间序列分析”篇章有个疑惑，先说时间序列存在三个要素：趋势、季节性成分、周期性。然后说周期性必须要求协方差平稳，但是345页又说趋势性不符合协方差平稳条件，感觉前后矛盾了，后面意思是有周期必然协方差平稳，协方差平稳就不能有趋势，但是开头就说趋势是时间序列必须组成成分。看不明白
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黄石2024-03-15 12:07:13
黄石同学你好。不是这个意思哈。时间序列可以存在三个要素：趋势，季节性和周期性，但不必要全部同时存在。假如一个时间序列只存在周期性，那么我们会要求它协方差平稳，这样就可以通过AR/MA/ARMA去对其进行建模。如果一个序列只存在趋势，那么我们可以用课上的趋势模型对其进行建模。如果一个序列只存在季节性，那么我们可以用哑变量模型对其进行建模。如果一个序列同时存在这些要素，那么把这些各式各样的模型拼在一起即可（见下图）。
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