黄石2024-03-14 14:34:22

同学你好。在一级中只需要掌握以delta-gamma approach为代表的参数法，以historical simulation为代表的非参数法，以及Monte Carlo simulation。在二级市场风险中会对各方法进行展开，参数法中我们可以使用不同的分布假设，亦可以使用从水文学中搬过来的极值理论；非参数法在基础的历史模拟法上还可以引入bootstrapping或者kernel density等强力的统计学方法；同时，也有文献指出可以在历史模拟法的基础上引入参数法的思想，构成所谓的半参数法，半参数法的代表有age-weighted historical simulation、volatility-weighted historical simulation、correlation-weighted historical simulation以及filtered historical simulation。