温同学回答（1）
黄石2024-03-14 14:21:35
黄石同学你好。这里的翻译不太对，原文的意思是，多头看涨期权头寸的收益是有下限的，损失最多不会超过期初支付的期权费（若S < K，看涨期权多头可以选择不行权，最大损失 = 期权费）。但是其收益并没有上限，标的资产涨的越高，期权收益越高。因此，看涨期权多头的收益是正偏的。
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