pd2024-03-09 15:35:47
pd完全听不懂这页ppt在讲什么，而且unit roots和随机游走有什么关系呢？
回答（1）
黄石2024-03-15 09:46:37
黄石同学你好。随机游走就是最简单的单位根情况，是AR(1)模型当中的unit root。Unit root则是更广义的、扩展到AR(p)模型中的概念。这一页讲的是针对AR(1)做的单位根检验（Dickey-Fuller test），说白了就是要检验Yt = a*Yt-1 + e前面的系数是否等于1。但是实践当中大部分统计学软件都会做出如课件上的改动，也就是将delta_Yt对Yt-1做回归，检验Yt-1前面的系数是否等于0。
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