177****42762024-03-08 15:32:10
177****4276APT里面不是不仅仅是假设人是风险厌恶的吗？如果我说的对，那么C选项中说的APT的优势是仅仅假设投资者是风险厌恶的是不是错了。题目是不是有问题？
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黄石2024-03-14 09:55:46
黄石同学你好。这边题目没有上传，同学可以截一下题目的图哈。
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题目如下
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同学你好。这里ABCD四个选项都是计算得数，但看同学的问题好像同学想问的是一道定性概念题？总而言之，APT不假设投资者持有有效组合，也不假设投资者是风险厌恶。APT的三条假设分别为：1. 资产收益率可被系统性风险因子所解释；2. 市场上有足够多的证券，使得至少部分投资者可以构建并持有充分分散组合；3. 充分分散组合之间不存在任何套利机会。之所以不假设风险厌恶投资者是因为不论投资者对风险的态度如何，都不会拒绝一顿免费的午餐（即无风险的套利利润）。
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