TIFFANY回答（1）
黄石2024-03-06 14:43:55
黄石同学你好。Frequency distribution和severity distribution是operational risk中的特有概念。对于market risk，常用的比如正态、对数正态、t、Levy等都可以使用，也可以使用不依赖分布假设的历史模拟法等等。这些在二级市场风险科目中都会学到。
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