封同学2024-03-05 20:44:35
封同学老师您好，可以解释一下这个题目吗
回答（1）
最佳
黄石2024-03-06 13:54:30
黄石同学你好。当前该债券的评级是B，那么在未来两年内，它一共有四种违约的路径：
1. (当前)B -> (一年后)A -> (两年后)D，概率 = 3%*1% = 0.0003；
2. (当前)B -> (一年后)B -> (两年后)D，概率 = 86%*3% = 0.0258；
3. (当前)B -> (一年后)C -> (两年后)D，概率 = 8%*10% = 0.008；
4. (当前)B -> (一年后)D -> (两年后)D，概率 = 3%*100% = 0.03.
将这四个概率加总即可，等于0.0641。
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