C同学2024-03-05 09:40:39
C同学老师，SCENARIO 2 的STOCK PRICE如果用65.52（1-11.54%）是对应不上55.73的。 但是如果用63也就是DAY 500的STOCK PRICE计算，会得到55.73。请问我们应该还是BASE在第500天的数据推算余下的SCENARIO还是BASE在SCENARIO 1 的基础上去计算？
回答（1）
黄石2024-03-06 13:41:35
黄石同学你好。这里是基于第500天的数据（63）去计算所有的scenario。这里涉及到historical simulation的本质：它其实就是根据历史数据去模拟接下来一段期间（比如一天）的所有可能情况（比如这里的500种情况；因此这500种情况的影响都是基于第500天的数据）。这些模拟出来的情况构成了接下来一天中回报或损失（取决于你用回报还是损失去计算风险指标）的分布，我们从这样一个模拟出来的分布中找到分位数就能求解对应的VaR。
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