TIFFANY2024-03-05 09:15:52
TIFFANY这个公式是怎么得来的？ 如果一和三也有相关性，这个公式是什么样的？
回答（1）
黄石2024-03-05 13:17:11
黄石同学你好。这是基于定量分析中方差部分的内容。给定随机变量X, Y，那么Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)；对此进行拓展，对于X, Y, Z，那么Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z) + 2Cov(X, Y) + 2Cov(X, Z) + 2Cov(Y, Z)。其中变量的Cov又等于变量的相关系数乘以变量各自的标准差。如果一和三也有相关性，那么求出它们二者之间的Cov、乘以2之后再加上即可，最后将所得Var开根号即可求出标准差。
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