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圆同学2024-03-04 21:15:30

为什么久期能分析债券的敏感度？为什么久期越大利率敏感度越高？

回答（1）

黄石2024-03-06 13:21:29

同学你好。这个结论在第三门课中当作结论记住即可，在第四门课中会详细为同学介绍的。简单来说，duration是债券价格对利率求一阶导，所以它衡量了债券价格对于利率的敏感程度，久期越大敏感度越高。

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