圆同学2024-03-04 20:20:31
圆同学这里的应计利息指的是什么？为什么要加上？为什么两个应计利息数值一样能抵消？
回答（1）
黄石2024-03-06 13:13:32
黄石同学你好。因为在计算net cost的时候，用的都是实际交易发生的现金流，这些现金流是基于dirty price计算的。而报价则统统都是基于clean price。因此，在计算比如cash received的时候，我们要在报价（clean price）的基础上加上应计利息，以求最后实际发生的现金流（clean price + accrued interest = dirty price）。由于空头是在同一天买来债券然后在合约中卖出，买债券的时候相较于clean price多支付了一笔AI，而卖债券的时候相较于clean price多收到了一笔AI，所以二者互相抵消。
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