封同学2024-03-03 09:10:46
封同学老师您好，可以分析一下这道题吗，这个图看不懂，谢谢
回答（1）
最佳
黄石2024-03-04 16:59:49
黄石同学你好。这个图就是一个回归线，我们只需要知道在回归中alpha和tracking error分别是哪部分即可。如果同学还没有学习定量分析的话这道题可以先略过。在回归当中，截距项就是Jensen´s alpha（见下图），是组合期望收益超过CAPM理论收益的部分。这里题目并没有明说benchmark的期望收益，所以我们默认benchmark的期望收益就是CAPM理论收益、IR分子上的alpha就是Jensen´s alpha。这个在做题的时候需要灵活判断，根据题目信息决定如何使用。IR的分母（tracking error）题目已经直接给到，将0.171除以0.180即可得出此处的IR。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片